가이드 생성 모델을 통한 극단적 사건 확률 추정
Extreme Event Likelihoods with Guided Generative Models
과학, 공학, 금융 분야에서 중요한 위험은 낮은 발생 확률과 높은 영향력을 가진 사건에서 발생한다. 이러한 사건의 확률을 추정하기 위해 몬테 카를로 샘플링을 사용할 경우, 모델을 반복적으로 실행해야 하며, 각 샘플이 무작위로 선택된 입력에서 발생하기 때문에 과도한 모델 반복이 필요할 수 있다.
가이드 생성 모델을 활용하면 극단적 사건의 확률 추정 시 필요한 모델 반복 수를 줄일 수 있다.
원문 출처
NVIDIA Technical Blog